PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с SMIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. CNEQ is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past year, CNEQ returned 48.27% vs -7.97% for SMIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -3.98%.

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и SMIN

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%28.84%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%10.47%

Correlation

The correlation between CNEQ and SMIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.28

Сравнение распределения секторов CNEQ и SMIN

Секторы
CNEQ
SMIN

Технологии

47.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

19.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.5%

Промышленность

11.0%
21.1%

Здравоохранение

4.6%
13.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Финансовые услуги

1.6%
18.9%

Сырьевые материалы

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.9%

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

CNEQ
47.4%
SMIN
7.8%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
SMIN
1.6%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
SMIN
13.5%

Промышленность

CNEQ
11.0%
SMIN
21.1%

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
SMIN
13.7%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
SMIN
2.7%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
SMIN
18.9%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

SMIN
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

SMIN
4.0%

Энергетика

CNEQ

-

SMIN
0.9%

Недвижимость

CNEQ

-

SMIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

CNEQ vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.43

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-0.52

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.33

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

-0.74

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.43

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.36

+1.14

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и SMIN

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-60.50%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-24.54%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-16.02%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-14.62%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

10.82%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и SMIN

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.11%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

15.65%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

18.54%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

18.86%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

22.83%

+3.76%

Сравнение комиссий CNEQ и SMIN

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и SMIN

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and SMIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.57%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs -7.97% for SMIN. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs -7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.44% for CNEQ.

CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Alger and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.76% for SMIN.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор