PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с QDVE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.32%/yr vs 26.32%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции CNDX.L уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 21.32% против 26.32% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%

QDVE.DE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.34%
С начала года
22.62%
6 месяцев
22.12%
1 год
51.25%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.16%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		22.62%24.17%37.76%59.01%-29.92%35.19%42.37%50.61%-1.81%38.11%

Correlation

The correlation between CNDX.L and QDVE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.90

The correlation between CNDX.L and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

CNDX.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.53

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.31

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.13

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

9.51

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.11

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и QDVE.DE

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-33.62%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-16.47%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-26.14%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-33.62%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.62%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.24%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.95%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.43%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 5.44%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.19%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

15.24%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

20.38%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

23.40%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

22.02%

-1.93%

Сравнение комиссий CNDX.L и QDVE.DE

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и QDVE.DE

Ни CNDX.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and QDVE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while QDVE.DE is Technology Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор