PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 17.61%/yr vs 13.85%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как NQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 16.46%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

NQSE.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
7.58%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.21%
1 год
39.08%
3 года*
28.69%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-14.60%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.45%33.39%16.98%56.90%-39.80%17.32%59.42%32.80%-17.07%

Correlation

The correlation between CNDX.L and NQSE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between CNDX.L and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с SXR8.DENQSE.DE с CSPX.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LNQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.17

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.09

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.56

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

9.35

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LNQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.74

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и NQSE.DE

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LNQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-46.26%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-15.22%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-19.28%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-46.26%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.00%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-10.26%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.17%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LNQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.20%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.52%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.90%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

23.79%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

23.90%

-3.83%

Сравнение комиссий CNDX.L и NQSE.DE

И CNDX.L, и NQSE.DE имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и NQSE.DE

Ни CNDX.L, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNDX.L and NQSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L and NQSE.DE have the same expense ratio: 0.33% per year.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор