PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds - CNDX.L tracks the NASDAQ-100 Index while NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 17.61%/yr vs 17.80%/yr for NASL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNDX.L показывает доходность 19.65%, а NASL.L немного ниже – 19.63%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

NASL.L

1 день
-0.69%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.52%
3 года*
28.11%
5 лет*
17.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-8.75%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.63%20.14%26.63%55.75%-33.36%28.60%47.82%39.07%-8.83%

Correlation

The correlation between CNDX.L and NASL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.94

The correlation between CNDX.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и NASL.L

Секторы
CNDX.L
NASL.L

Технологии

57.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

CNDX.L
57.3%
NASL.L
53.7%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
NASL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
NASL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
NASL.L
7.7%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
NASL.L
4.2%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
NASL.L
3.1%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
NASL.L
1.4%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
NASL.L
1.1%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
NASL.L
0.6%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
NASL.L
0.2%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
NASL.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.65

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.57

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

13.27

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.99

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и NASL.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке NASL.L в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-35.11%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.31%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-23.08%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-35.11%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.75%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.25%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и NASL.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.35%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.14%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.23%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

20.36%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

20.90%

-0.83%

Сравнение комиссий CNDX.L и NASL.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и NASL.L

Ни CNDX.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and NASL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор