Сравнение CNDX.L с IWDA.AS
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.60%/yr vs 13.34%/yr for IWDA.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.L торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 21.60% против 13.34% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 21.60%
IWDA.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.86% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.44% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and IWDA.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between CNDX.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
CNDX.L
IWDA.AS
Сравнение CNDX.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNDX.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.73 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 11.53 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и IWDA.AS
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -34.11% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -8.39% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -17.83% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -25.94% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -34.11% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.68% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.99% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и IWDA.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.50% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.93% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 11.76% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.50% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.80% | +4.32% |
Сравнение комиссий CNDX.L и IWDA.AS
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и IWDA.AS
Ни CNDX.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and IWDA.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор