PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции CNDX.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 21.62% против 26.33% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between CNDX.L and IUIT.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between CNDX.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и IUIT.L

Секторы
CNDX.L
IUIT.L

Технологии

57.3%
99.6%

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNDX.L
57.3%
IUIT.L
99.6%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
IUIT.L

-

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
IUIT.L

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
IUIT.L
0.0%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
IUIT.L

-

Энергетика

CNDX.L
0.5%
IUIT.L
0.1%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
IUIT.L

-

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

CNDX.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.55

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.36

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.03

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

8.99

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.16

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и IUIT.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.46%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-17.03%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-26.40%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-33.46%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-33.46%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.14%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.02%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.76%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.49%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.53%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

20.28%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

23.61%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

22.47%

-2.40%

Сравнение комиссий CNDX.L и IUIT.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и IUIT.L

Ни CNDX.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNDX.L and IUIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IUIT.L is Technology Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор