PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 21.62% против 9.21% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between CNDX.L and IUES.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.28

The correlation between CNDX.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и IUES.L

Секторы
CNDX.L
IUES.L

Технологии

57.3%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNDX.L
57.3%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
IUES.L

-

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
IUES.L

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
IUES.L

-

Энергетика

CNDX.L
0.5%
IUES.L
100.0%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
IUES.L

-

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.12

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.64

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.18

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

9.97

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.32

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.31

+0.81

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и IUES.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-66.78%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.49%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-20.90%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-27.98%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-66.78%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-7.45%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-14.21%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.63%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

8.13%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

18.58%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

21.81%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

26.72%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

28.49%

-8.42%

Сравнение комиссий CNDX.L и IUES.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и IUES.L

Ни CNDX.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and IUES.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IUES.L is Energy Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор