PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 12.63%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 21.62% против 12.63% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.36%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Correlation

The correlation between CNDX.L and ISAC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.82

The correlation between CNDX.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и ISAC.L

Секторы
CNDX.L
ISAC.L

Технологии

57.3%
33.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.4%

Здравоохранение

3.8%
7.8%

Промышленность

2.8%
9.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.9%

Энергетика

0.5%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
17.3%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

CNDX.L
57.3%
ISAC.L
33.9%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
ISAC.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
ISAC.L
4.4%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
ISAC.L
7.8%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
ISAC.L
9.0%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
ISAC.L
2.2%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
ISAC.L
2.9%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
ISAC.L
3.6%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
ISAC.L
17.3%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.31

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.42

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.27

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

13.72

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.75

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и ISAC.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.82%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.77%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-16.56%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-26.07%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-33.82%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.72%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.10%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и ISAC.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.84%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.77%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.40%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.57%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

15.95%

+4.12%

Сравнение комиссий CNDX.L и ISAC.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и ISAC.L

Ни CNDX.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and ISAC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while ISAC.L is Global Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор