PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNCR с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCR с XMHQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

CNCR и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCR - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Loncar Cancer Immunotherapy Index. Фонд был запущен 13 окт. 2015 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNCR или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между CNCR и XMHQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNCR и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNCR:

-1.05

XMHQ:

-0.17

Коэф-т Сортино

CNCR:

-1.57

XMHQ:

-0.04

Коэф-т Омега

CNCR:

0.83

XMHQ:

1.00

Коэф-т Кальмара

CNCR:

-0.55

XMHQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

CNCR:

-1.84

XMHQ:

-0.35

Индекс Язвы

CNCR:

22.80%

XMHQ:

8.95%

Дневная вол-ть

CNCR:

39.41%

XMHQ:

22.85%

Макс. просадка

CNCR:

-75.85%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

CNCR:

-73.26%

XMHQ:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, CNCR показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 1.13%.

CNCR

С начала года

-27.94%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-33.95%

1 год

-41.02%

3 года

-15.32%

5 лет

-18.74%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

1.13%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-3.86%

3 года

17.17%

5 лет

17.43%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loncar Cancer Immunotherapy ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий CNCR и XMHQ

CNCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNCR и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCR
Ранг риск-скорректированной доходности CNCR, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNCR c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNCR на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCR и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCR и XMHQ

CNCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%7.79%0.91%0.00%0.00%1.47%0.00%0.37%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.13%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CNCR и XMHQ

Максимальная просадка CNCR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCR и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNCR и XMHQ

Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CNCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...