PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNCR с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCR с OLGAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

CNCR - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Loncar Cancer Immunotherapy Index. Фонд был запущен 13 окт. 2015 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNCR или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между CNCR и OLGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNCR и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.91%
102.13%
CNCR
OLGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNCR:

-0.85

OLGAX:

0.41

Коэф-т Сортино

CNCR:

-1.14

OLGAX:

0.73

Коэф-т Омега

CNCR:

0.88

OLGAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CNCR:

-0.43

OLGAX:

0.46

Коэф-т Мартина

CNCR:

-1.61

OLGAX:

1.58

Индекс Язвы

CNCR:

20.21%

OLGAX:

6.26%

Дневная вол-ть

CNCR:

38.49%

OLGAX:

23.88%

Макс. просадка

CNCR:

-75.85%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

CNCR:

-70.53%

OLGAX:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, CNCR показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -7.37%.

CNCR

С начала года

-20.60%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-29.93%

5 лет

-14.92%

10 лет

N/A

OLGAX

С начала года

-7.37%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-5.59%

1 год

11.24%

5 лет

12.16%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CNCR и OLGAX

CNCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OLGAX: 1.01%
CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF
График комиссии CNCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNCR: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNCR и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCR
Ранг риск-скорректированной доходности CNCR, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNCR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNCR c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNCR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNCR: -0.85
OLGAX: 0.41
Коэффициент Сортино CNCR, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNCR: -1.14
OLGAX: 0.73
Коэффициент Омега CNCR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNCR: 0.88
OLGAX: 1.10
Коэффициент Кальмара CNCR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNCR: -0.43
OLGAX: 0.46
Коэффициент Мартина CNCR, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNCR: -1.61
OLGAX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа CNCR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCR и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.41
CNCR
OLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCR и OLGAX

Ни CNCR, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%7.79%0.91%0.00%0.00%1.47%0.00%0.37%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNCR и OLGAX

Максимальная просадка CNCR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCR и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.53%
-11.97%
CNCR
OLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности CNCR и OLGAX

Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что CNCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.51%
15.02%
CNCR
OLGAX