Сравнение CNCL.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
CNCL.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CNCL.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNCL.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 3.59% | 22.73% | 17.93% | 4.66% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.40% | 1.95% | 21.52% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.40%.
CNCL.TO
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNCL.TO и ZLU.TO
CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
CNCL.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
CNCL.TO
ZLU.TO
Сравнение CNCL.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNCL.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.16 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.29 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.13 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 0.26 | +11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNCL.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.16 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CNCL.TO и ZLU.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNCL.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности ZLU.TO в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 8.90% | 9.15% | 11.88% | 6.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CNCL.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNCL.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -25.49% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.43% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.83% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.10% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.32% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNCL.TO и ZLU.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNCL.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.36% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.13% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 12.64% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.37% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 13.92% | -1.27% |