PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNC с SMH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или SMH.

Корреляция

Корреляция между CNC и SMH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.58

SMH:

0.15

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.61

SMH:

0.59

Коэф-т Омега

CNC:

0.92

SMH:

1.08

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.46

SMH:

0.25

Коэф-т Мартина

CNC:

-0.99

SMH:

0.59

Индекс Язвы

CNC:

19.83%

SMH:

15.31%

Дневная вол-ть

CNC:

34.34%

SMH:

43.25%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

CNC:

-36.45%

SMH:

-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.72% против 25.41% соответственно.

CNC

С начала года

1.98%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

7.52%

1 год

-20.86%

5 лет

-1.83%

10 лет

5.72%

SMH

С начала года

1.75%

1 месяц

27.99%

6 месяцев

3.15%

1 год

7.50%

5 лет

30.20%

10 лет

25.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и SMH

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CNC и SMH

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и SMH

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...