PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNBS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNBS с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CNBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNBS - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNBS или VOO.

Корреляция

Корреляция между CNBS и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNBS:

-1.15

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CNBS:

-2.03

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

CNBS:

0.75

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

CNBS:

-0.66

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

CNBS:

-1.45

VOO:

2.83

Индекс Язвы

CNBS:

43.37%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

CNBS:

54.98%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

CNBS:

-95.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CNBS:

-94.77%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%.

CNBS

С начала года

-30.85%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-38.05%

1 год

-62.77%

3 года

-37.86%

5 лет

-27.79%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CNBS и VOO

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNBS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг риск-скорректированной доходности CNBS, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNBS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и VOO

Дивидендная доходность CNBS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.97%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		62.97%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CNBS и VOO

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и VOO

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 22.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...