PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNGLDM
Дневная вол-ть88.19%14.43%
Макс. просадка-30.00%-21.63%
Текущая просадка-30.00%-3.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CN и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CN и GLDM

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.70%
15.17%
CN
GLDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CN и GLDM

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
GLDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 17.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.19

Сравнение коэффициента Шарпа CN и GLDM


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и GLDM

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 17,634.69%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
17,634.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CN и GLDM

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-30.00%
-3.66%
CN
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CN и GLDM

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
17.63%
4.85%
CN
GLDM