PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CN с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CN charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности CN и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-18.07%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between CN and GLDM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.11

Сравнение распределения секторов CN и GLDM

Секторы
CN
GLDM

Финансовые услуги

55.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Промышленность

1.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Недвижимость

0.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Технологии

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

CN
55.1%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
GLDM

-

Промышленность

CN
1.0%
GLDM

-

Энергетика

CN
0.9%
GLDM

-

Недвижимость

CN
0.8%
GLDM

-

Здравоохранение

CN
0.8%
GLDM

-

Сырьевые материалы

CN
0.6%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
GLDM

-

Технологии

CN
0.3%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
GLDM

-

Коммунальные услуги

CN
0.2%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

CN vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CN vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.02

—

Просадки

Сравнение просадок CN и GLDM

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и GLDM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.85%

—

Сравнение комиссий CN и GLDM

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и GLDM

Ни CN, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CN and GLDM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

CN and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CN is categorized as China Equities, while GLDM is Gold. CN tracks MSCI China All Shares, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор