Сравнение CN с GLDM
CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CN charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности CN и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M |
Сравнение доходности по годам CN и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.74% | 31.55% | 26.79% | -17.99% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between CN and GLDM is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CN vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение CN c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CN | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CN и GLDM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -21.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CN и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.14% | — |
Сравнение комиссий CN и GLDM
CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CN и GLDM
Ни CN, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CN and GLDM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CN.
CN and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CN is categorized as China Equities, while GLDM is Gold. CN tracks MSCI China All Shares, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для CN и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор