PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

CMVP.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%18.85%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и ZLB.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.50

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.01

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.45

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

8.28

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.50

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.12

+1.17

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и ZLB.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-33.96%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.53%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.58%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-2.51%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и ZLB.TO

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.63%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.65%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.47%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

9.56%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

12.19%

-0.96%