PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMRX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMRX с JEPQ

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimerix, Inc. (CMRX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMRX или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между CMRX и JEPQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMRX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimerix, Inc. (CMRX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
74.29%
40.69%
CMRX
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMRX:

3.51

JEPQ:

0.59

Коэф-т Сортино

CMRX:

11.29

JEPQ:

0.94

Коэф-т Омега

CMRX:

2.39

JEPQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

CMRX:

8.39

JEPQ:

0.59

Коэф-т Мартина

CMRX:

69.36

JEPQ:

2.17

Индекс Язвы

CMRX:

11.94%

JEPQ:

5.47%

Дневная вол-ть

CMRX:

236.07%

JEPQ:

20.29%

Макс. просадка

CMRX:

-98.66%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

CMRX:

-85.13%

JEPQ:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, CMRX показывает доходность 145.40%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -5.10%.

CMRX

С начала года

145.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

762.63%

1 год

796.21%

5 лет

28.05%

10 лет

-13.61%

JEPQ

С начала года

-5.10%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMRX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMRX
Ранг риск-скорректированной доходности CMRX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMRX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimerix, Inc. (CMRX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMRX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMRX: 3.39
JEPQ: 0.59
Коэффициент Сортино CMRX, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMRX: 11.38
JEPQ: 0.94
Коэффициент Омега CMRX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMRX: 2.43
JEPQ: 1.15
Коэффициент Кальмара CMRX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMRX: 9.48
JEPQ: 0.59
Коэффициент Мартина CMRX, с текущим значением в 66.98, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CMRX: 66.98
JEPQ: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа CMRX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMRX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.39
0.59
CMRX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMRX и JEPQ

CMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.

TTM202420232022
CMRX
Chimerix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.53%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок CMRX и JEPQ

Максимальная просадка CMRX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12%
-9.27%
CMRX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности CMRX и JEPQ

Текущая волатильность для Chimerix, Inc. (CMRX) составляет 0.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что CMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43%
13.58%
CMRX
JEPQ