PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMR.TO с SWVXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMR.TO returned 2.94%/yr vs 6.09%/yr for SWVXX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как SWVXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWVXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 2.74%.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

SWVXX

1 день
0.41%
1 месяц
2.30%
С начала года
2.74%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.51%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		2.74%-0.63%14.19%2.73%7.13%4.78%

Correlation

The correlation between CMR.TO and SWVXX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

CMR.TO vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.70
1.12

+9.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.31
1.56

+19.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.20

+8.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

1.43

+24.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

4.14

+184.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

1.12

+9.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

0.97

+9.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.96

+2.88

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и SWVXX

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки SWVXX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMR.TOSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-5.33%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-3.86%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-5.33%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-5.33%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.61%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.47%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и SWVXX

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMR.TOSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.83%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.75%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

4.92%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

6.47%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

6.47%

-6.20%

Сравнение комиссий CMR.TO и SWVXX

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и SWVXX

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMR.TO and SWVXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор