Сравнение CMR.TO с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMR.TO или SWVXX.
Основные характеристики
| CMR.TO | SWVXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.89% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | 5.00% | 4.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 1.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 16.52 | 3.19 |
| Дневная вол-ть | 0.30% | 1.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMR.TO и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и SWVXX
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции CMR.TO превзошли акции SWVXX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMR.TO c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и SWVXX
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и SWVXX
iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.