Сравнение CMR.TO с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и SWVXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMR.TO и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.61% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.68% | -0.63% | 14.19% | 2.73% | 7.13% | 4.78% |
Разные валюты инструментов
CMR.TO торгуется в CAD, в то время как SWVXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWVXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.68%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 1.86%
SWVXX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMR.TO и SWVXX
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Доходность на риск
CMR.TO vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
CMR.TO
SWVXX
Сравнение CMR.TO c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.82 | 0.11 | +10.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 21.93 | 0.18 | +21.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.42 | 1.02 | +8.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.95 | 0.09 | +26.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 197.89 | 0.17 | +197.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82 | 0.11 | +10.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 6.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 0.95 | +2.86 |
Корреляция
Корреляция между CMR.TO и SWVXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и SWVXX
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и SWVXX
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки SWVXX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMR.TO | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и SWVXX
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.08%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.43% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 3.71% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 5.42% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 6.53% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 6.53% | -6.26% |