PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMR.TO с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMR.TO и SWVXX


2026 (YTD)20252024202320222021
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.61%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
1.68%-0.63%14.19%2.73%7.13%4.78%
Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как SWVXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWVXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.68%.


CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.87%
10 лет*
1.86%

SWVXX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.68%
6 месяцев
0.87%
1 год
1.06%
3 года*
5.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Premium Money Market ETF

Schwab Value Advantage Money Fund

Сравнение комиссий CMR.TO и SWVXX

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.


Доходность на риск

CMR.TO vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMR.TOSWVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.82

0.11

+10.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.93

0.18

+21.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.42

1.02

+8.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.95

0.09

+26.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

197.89

0.17

+197.73

CMR.TO vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.82, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMR.TOSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82

0.11

+10.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

6.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

0.95

+2.86

Корреляция

Корреляция между CMR.TO и SWVXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и SWVXX

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWVXX в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.61%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и SWVXX

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки SWVXX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и SWVXX.


Загрузка...

Показатели просадок


CMR.TOSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

0.00%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

0.00%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и SWVXX

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.08%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMR.TOSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.43%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.71%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

5.42%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

6.53%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

6.53%

-6.26%