PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMR.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.89% против 13.86% соответственно.


CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

BRK-B

1 день
0.79%
1 месяц
5.01%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-0.86%
3 года*
14.65%
5 лет*
13.53%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.47%5.81%38.01%12.92%10.67%27.79%0.64%5.48%11.74%13.88%

Correlation

The correlation between CMR.TO and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Premium Money Market ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CMR.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMR.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+10.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+21.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.00

+8.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

-0.07

+25.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

-0.16

+189.10

CMR.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMR.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

-0.06

+10.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

0.84

+9.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

0.76

+6.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.84

+3.00

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и BRK-B

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMR.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-22.96%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-11.97%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-17.44%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-22.78%

+22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-22.96%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.10%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-5.29%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.56%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMR.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

3.94%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

11.52%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

15.13%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

16.10%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

18.31%

-18.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и BRK-B

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Часто задаваемые вопросы


CMR.TO and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор