Сравнение CMR.TO с BRK-B
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by iShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.92%/yr vs 14.64%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMR.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.64% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 1.92%
BRK-B
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.11% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.14% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CMR.TO
BRK-B
Сравнение CMR.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMR.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +38.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.32 | 1.06 | +12.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.12 | 0.32 | +124.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 572.45 | 0.68 | +571.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и BRK-B
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -41.13% | +40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -12.05% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -17.69% | +17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -23.03% | +22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -23.14% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.51% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -9.95% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.72% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.07%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.67% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 11.25% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 15.24% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 18.05% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 20.40% | -20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и BRK-B
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор