PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMR.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.93% против 13.81% соответственно.


CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.17%
С начала года
1.25%
1 год
2.46%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.02%
10 лет*
1.93%

BRK-B

1 день
0.91%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
1.24%
С начала года
0.60%
1 год
7.12%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.63%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
1.25%2.78%4.70%4.70%1.72%0.01%0.47%1.63%1.29%0.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.56%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between CMR.TO and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Premium Money Market ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CMR.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMR.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+36.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.05

1.09

+10.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

123.47

0.59

+122.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

542.78

1.28

+541.50

CMR.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 12.16, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и BRK-B

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMR.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-41.13%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-12.05%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-17.69%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-23.03%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-23.14%

+23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-9.89%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.95%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.59%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMR.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.58%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

11.76%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

15.49%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

18.04%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

20.40%

-20.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и BRK-B

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.45%2.81%4.56%4.64%1.63%0.01%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Часто задаваемые вопросы


CMR.TO and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор