PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMPS с SEEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMPSSEEL
Дох-ть с нач. г.8.57%-54.01%
Дох-ть за 1 год-7.14%-96.96%
Дох-ть за 3 года-35.14%-83.04%
Коэф-т Шарпа-0.12-0.61
Дневная вол-ть73.34%157.86%
Макс. просадка-91.10%-100.00%
Current Drawdown-83.95%-100.00%

Фундаментальные показатели


CMPSSEEL
Рыночная капитализация$576.76M$6.93M
Прибыль на акцию-$2.32-$7.73
Выручка (12 мес.)$0.00$2.20M
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00-$46.65M
EBITDA (12 мес.)-$123.80M-$27.71M

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между CMPS и SEEL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMPS и SEEL

С начала года, CMPS показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SEEL с доходностью -54.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-67.24%
-96.85%
CMPS
SEEL

Сравнение акций, фондов или ETF


COMPASS Pathways plc

Seelos Therapeutics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMPS c SEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Seelos Therapeutics, Inc. (SEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CMPS
COMPASS Pathways plc
-0.12
SEEL
Seelos Therapeutics, Inc.
-0.61

Сравнение коэффициента Шарпа CMPS и SEEL

Показатель коэффициента Шарпа CMPS на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SEEL равного -0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CMPS и SEEL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.12
-0.61
CMPS
SEEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPS и SEEL

Ни CMPS, ни SEEL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMPS и SEEL

Максимальная просадка CMPS за все время составила -91.10%, что меньше максимальной просадки SEEL в -100.00%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CMPS и SEEL


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-83.95%
-99.66%
CMPS
SEEL

Волатильность

Сравнение волатильности CMPS и SEEL

Текущая волатильность для COMPASS Pathways plc (CMPS) составляет 26.71%, в то время как у Seelos Therapeutics, Inc. (SEEL) волатильность равна 54.01%. Это указывает на то, что CMPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
26.71%
54.01%
CMPS
SEEL