PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с WFIN.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с WFIN.AS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.87%/yr vs 12.94%/yr for WFIN.AS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.AS.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и WFIN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как WFIN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у WFIN.AS с доходностью 0.41%.

CMOP.L

1 день
-1.53%
1 месяц
-8.26%
С начала года
19.51%
6 месяцев
20.29%
1 год
29.45%
3 года*
11.03%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—

WFIN.AS

1 день
1.81%
1 месяц
1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.72%
1 год
16.84%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.94%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и WFIN.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		19.51%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%1.37%-3.26%-24.46%
WFIN.AS
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.41%20.43%29.35%9.65%0.31%31.22%-6.38%20.20%-12.04%9.21%

Correlation

The correlation between CMOP.L and WFIN.AS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.15

The correlation between CMOP.L and WFIN.AS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с WFIN.AS:
WFIN.AS с IXGWFIN.AS с XDWF.DEWFIN.AS с UIFS.LWFIN.AS с SXR8.DEWFIN.AS с VOOWFIN.AS с IAIWFIN.AS с IWDA.AS

Доходность на риск

CMOP.L vs. WFIN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WFIN.AS
Ранг доходности на риск WFIN.AS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.AS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.AS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.AS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.AS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.AS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c WFIN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOP.LWFIN.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.21

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.76

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.60

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

5.01

+3.85

CMOP.L vs. WFIN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа WFIN.AS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и WFIN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и WFIN.AS

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки WFIN.AS в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и WFIN.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LWFIN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-67.97%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.52%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-17.12%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-17.12%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.26%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-16.09%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и WFIN.AS

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LWFIN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.30%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

9.71%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.50%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

15.85%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.07%

-0.05%

Сравнение комиссий CMOP.L и WFIN.AS

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WFIN.AS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и WFIN.AS

Ни CMOP.L, ни WFIN.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and WFIN.AS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.AS.

CMOP.L is categorized as Commodities, while WFIN.AS is Financials Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while WFIN.AS tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.30% for WFIN.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и WFIN.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор