Сравнение CMOP.L с TREG.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.76%/yr vs 3.86%/yr for TREG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и TREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOP.L торгуется в GBp, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 12.79%.
CMOP.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 16.89%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
TREG.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 5.24%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 21.09% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 1.37% | -3.26% | -24.46% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 12.79% | 6.64% | 2.78% | 7.62% | -16.75% | 31.33% | -10.05% | 3.51% | -0.21% | -6.22% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and TREG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between CMOP.L and TREG.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
TREG.L
Сравнение CMOP.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOP.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.01 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.33 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и TREG.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TREG.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -38.57% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.39% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -15.31% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -26.89% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | 0.00% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.97% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.99% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и TREG.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.32% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 9.99% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 11.92% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 14.79% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.03% | +2.96% |
Сравнение комиссий CMOP.L и TREG.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и TREG.L
CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.23% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 3.83% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and TREG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for TREG.L.
CMOP.L is categorized as Commodities, while TREG.L is REIT. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор