PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 18.87%/yr for EQQQ.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%9.78%

Correlation

The correlation between CMOP.L and EQQQ.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.17

The correlation between CMOP.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и EQQQ.L

Секторы
CMOP.L
EQQQ.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.0%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.6%

Недвижимость

5.8%
0.0%

Технологии

5.6%
57.9%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
EQQQ.L
1.0%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
EQQQ.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
EQQQ.L
11.6%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
EQQQ.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
EQQQ.L
6.6%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
EQQQ.L
0.0%

Технологии

CMOP.L
5.6%
EQQQ.L
57.9%

Энергетика

CMOP.L

-

EQQQ.L
0.5%

Здравоохранение

CMOP.L

-

EQQQ.L
3.7%

Промышленность

CMOP.L

-

EQQQ.L
2.8%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.82

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.71

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.78

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

11.13

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.92

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.75%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.97%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-24.09%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-27.76%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.63%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-5.61%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.73%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и EQQQ.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.15%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

10.33%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.70%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

19.14%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

19.35%

-4.20%

Сравнение комиссий CMOP.L и EQQQ.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и EQQQ.L

CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and EQQQ.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор