Сравнение CMNIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.37% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CMNIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.66% соответственно.
CMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.67%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNIX и AGG
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
CMNIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
CMNIX
AGG
Сравнение CMNIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.93 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.32 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.76 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 4.89 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.93 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.04 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.31 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CMNIX и AGG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и AGG
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.75% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и AGG
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -18.43% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.52% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -17.82% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | -18.43% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.30% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -2.71% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.91% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и AGG
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.67% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.55% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.37% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.07% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 5.39% | -1.76% |