Сравнение CMNIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между CMNIX и AGG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и AGG
Основные характеристики
CMNIX:
0.89
AGG:
0.30
CMNIX:
0.98
AGG:
0.45
CMNIX:
1.33
AGG:
1.05
CMNIX:
1.03
AGG:
0.13
CMNIX:
26.26
AGG:
0.86
CMNIX:
0.14%
AGG:
1.93%
CMNIX:
3.99%
AGG:
5.49%
CMNIX:
-22.81%
AGG:
-18.43%
CMNIX:
-0.13%
AGG:
-8.88%
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CMNIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.38% соответственно.
CMNIX
7.21%
0.47%
3.86%
7.28%
3.70%
2.95%
AGG
1.37%
-0.21%
1.37%
1.67%
-0.32%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNIX и AGG
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и AGG
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.85% | 2.31% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.56% | 1.78% | 1.40% | 1.41% | 1.35% | 1.22% | 1.55% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и AGG
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и AGG
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.35%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.