PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMI с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMI с XLRE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CMI и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMI и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMI
Cummins Inc.		8.05%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.82%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 20.69% против 6.16% соответственно.

CMI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.86%
С начала года
8.05%
6 месяцев
28.04%
1 год
74.97%
3 года*
35.11%
5 лет*
19.16%
10 лет*
20.69%

XLRE

1 день
1.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
3.82%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.32%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cummins Inc.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с SCHDCMI с NSC
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL

Доходность на риск

CMI vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMI c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.14

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.31

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

0.24

+4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

0.82

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMI vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.14

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.22

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между CMI и XLRE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и XLRE

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XLRE в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.42%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.36%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CMI и XLRE

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и XLRE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-38.83%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-9.16%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-34.12%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-38.83%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-7.21%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-9.72%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.41%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и XLRE

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

5.01%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

9.76%

+15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

16.39%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

19.05%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

20.40%

+7.48%