Сравнение CMI с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или XLRE.
Основные характеристики
| CMI | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | -6.96% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 3.99% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | -1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 18.45% |
| Макс. просадка | -75.67% | -38.83% |
| Current Drawdown | -7.30% | -22.89% |
Корреляция
Корреляция между CMI и XLRE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMI и XLRE
С начала года, CMI показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью -6.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и XLRE
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLRE в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 2.35% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.60% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и XLRE
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и XLRE
Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 5.48%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.