Сравнение CMI с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или XLF.
Основные характеристики
| CMI | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | 33.53% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 23.97 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 13.75% |
| Макс. просадка | -75.66% | -82.69% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между CMI и XLF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMI и XLF
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 33.53%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и XLF
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и XLF
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и XLF
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.