Сравнение CMF с EBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).
CMF и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или EBND.
Основные характеристики
| CMF | EBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.13% | -3.79% |
| Дох-ть за 1 год | 1.92% | 0.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | -4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.93% | -1.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | -1.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 4.14% | 8.43% |
| Макс. просадка | -16.45% | -29.57% |
| Current Drawdown | -4.57% | -16.90% |
Корреляция
Корреляция между CMF и EBND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMF и EBND
С начала года, CMF показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 2.05% против -1.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и EBND
CMF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и EBND
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EBND в 5.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.50% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.60% | 5.27% | 4.60% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и EBND
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и EBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и EBND
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.00%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.