Сравнение CMF с BWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).
CMF и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или BWX.
Основные характеристики
| CMF | BWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.13% | -5.68% |
| Дох-ть за 1 год | 1.92% | -4.36% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | -8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.93% | -3.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | -2.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 4.14% | 9.32% |
| Макс. просадка | -16.45% | -34.00% |
| Current Drawdown | -4.57% | -27.77% |
Корреляция
Корреляция между CMF и BWX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMF и BWX
С начала года, CMF показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 2.05% против -2.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и BWX
CMF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и BWX
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности BWX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.50% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.82% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и BWX
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и BWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и BWX
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.00%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.