PortfoliosLab logo
Сравнение CMCL с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCL и YALL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CMCL и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.04%
95.46%
CMCL
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.73

YALL:

0.87

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.25

YALL:

1.38

Коэф-т Омега

CMCL:

1.15

YALL:

1.18

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.56

YALL:

0.94

Коэф-т Мартина

CMCL:

1.36

YALL:

3.52

Индекс Язвы

CMCL:

24.72%

YALL:

5.29%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.23%

YALL:

21.46%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

YALL:

-19.72%

Текущая просадка

CMCL:

-42.71%

YALL:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -1.64%.


CMCL

С начала года

40.38%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-13.08%

1 год

35.48%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

YALL

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

1.09%

1 год

17.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.73
YALL: 0.87
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 1.25
YALL: 1.38
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.15
YALL: 1.18
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.75
YALL: 0.94
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 1.36
YALL: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YALL равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.87
CMCL
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и YALL

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности YALL в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc
3.22%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и YALL

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.47%
-8.03%
CMCL
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и YALL

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.01%
14.36%
CMCL
YALL