PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с YALL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или YALL.

Корреляция

Корреляция между CMCL и YALL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

1.39

YALL:

0.92

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.89

YALL:

1.50

Коэф-т Омега

CMCL:

1.23

YALL:

1.20

Коэф-т Кальмара

CMCL:

1.02

YALL:

1.04

Коэф-т Мартина

CMCL:

2.48

YALL:

3.77

Индекс Язвы

CMCL:

25.03%

YALL:

5.43%

Дневная вол-ть

CMCL:

50.61%

YALL:

21.56%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

YALL:

-19.72%

Текущая просадка

CMCL:

-24.02%

YALL:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью 5.95%.

CMCL

С начала года

86.17%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

61.43%

1 год

69.50%

3 года

16.61%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

YALL

С начала года

5.95%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

2.07%

1 год

19.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

God Bless America ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и YALL

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности YALL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.42%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%
YALL
God Bless America ETF		0.47%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и YALL

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и YALL

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...