PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMCL с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCL с YALL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, CMCL returned 15.36%/yr vs 16.74%/yr for YALL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -1.53%.

CMCL

1 день
-1.27%
1 месяц
-20.04%
6 месяцев
-35.66%
С начала года
-33.79%
1 год
-16.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—

YALL

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
-1.53%
1 год
0.51%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-33.79%186.75%-18.90%2.65%26.99%
YALL
God Bless America ETF		-1.53%14.36%29.99%40.74%8.04%

Correlation

The correlation between CMCL and YALL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.23

Over the past year, CMCL and YALL have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

God Bless America ETF

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с ACVFYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYM

Доходность на риск

CMCL vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCLYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.04

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.15

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.05

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

0.13

-0.70

CMCL vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCL и YALL

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-19.72%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-9.42%

-44.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-19.72%

-34.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.82%

-5.93%

-47.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-3.03%

-32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.85%

3.84%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и YALL

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

2.88%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

10.06%

+34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.88%

13.65%

+51.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

17.35%

+35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.49%

17.35%

+37.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и YALL

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности YALL в 0.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		3.27%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCL and YALL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (12.69%) compared to YALL (2.88%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs YALL's -19.72%.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор