PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCL и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCL и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-10.09%186.75%-18.90%2.65%23.25%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -2.75%.

CMCL

1 день
4.16%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-36.62%
1 год
107.89%
3 года*
20.13%
5 лет*
14.10%
10 лет*
—

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

God Bless America ETF

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GOLDCMCL с GDXCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF

Доходность на риск

CMCL vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.78

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.26

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.28

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

4.84

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.78

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.46

-1.08

Корреляция

Корреляция между CMCL и YALL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и YALL

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.38%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и YALL

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCLYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-19.72%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-12.24%

-30.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-7.10%

-30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-2.91%

-32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.70%

3.24%

+15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и YALL

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCLYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

4.92%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.43%

10.77%

+41.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.78%

19.66%

+49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

17.70%

+35.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.73%

17.70%

+37.03%