PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%7.78%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов CMB1.L и MMS.L

Секторы
CMB1.L
MMS.L

Финансовые услуги

45.1%
16.9%

Коммунальные услуги

17.2%
3.4%

Промышленность

10.8%
21.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Энергетика

8.8%
5.6%

Технологии

4.6%
10.3%

Здравоохранение

1.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.0%

Сырьевые материалы

0.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.7%

Недвижимость

0.3%
12.8%

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
MMS.L
16.9%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
MMS.L
3.4%

Промышленность

CMB1.L
10.8%
MMS.L
21.8%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
MMS.L
10.9%

Энергетика

CMB1.L
8.8%
MMS.L
5.6%

Технологии

CMB1.L
4.6%
MMS.L
10.3%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
MMS.L
7.7%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
MMS.L
3.0%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
MMS.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
MMS.L
1.7%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
MMS.L
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с PRUK.L

Доходность на риск

CMB1.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

—

—

Сравнение комиссий CMB1.L и MMS.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и MMS.L

Ни CMB1.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, CMB1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMB1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор