PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 9.88% соответственно.

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-12.74%21.01%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between CMB1.L and CEUR.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between CMB1.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и CEUR.L

Секторы
CMB1.L
CEUR.L

Финансовые услуги

45.1%
25.1%

Коммунальные услуги

17.2%
5.3%

Промышленность

10.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.2%

Энергетика

8.8%
3.5%

Технологии

4.6%
10.4%

Здравоохранение

1.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.4%

Сырьевые материалы

0.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
CEUR.L
25.1%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
CEUR.L
5.3%

Промышленность

CMB1.L
10.8%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
CEUR.L
6.2%

Энергетика

CMB1.L
8.8%
CEUR.L
3.5%

Технологии

CMB1.L
4.6%
CEUR.L
10.4%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
CEUR.L
13.8%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
CEUR.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
CEUR.L
7.2%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CMB1.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.54

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.18

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.74

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

6.06

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.54

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и CEUR.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-28.63%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.05%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-12.66%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-17.85%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-28.63%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.52%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.58%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.17%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и CEUR.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.25%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.53%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.44%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

13.88%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

14.97%

+4.55%

Сравнение комиссий CMB1.L и CEUR.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и CEUR.L

Ни CMB1.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and CEUR.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор