PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CM и XLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,237.67%
467.70%
CM
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

2.36

XLF:

2.34

Коэф-т Сортино

CM:

3.61

XLF:

3.34

Коэф-т Омега

CM:

1.43

XLF:

1.43

Коэф-т Кальмара

CM:

1.81

XLF:

4.56

Коэф-т Мартина

CM:

13.49

XLF:

15.34

Индекс Язвы

CM:

3.34%

XLF:

2.15%

Дневная вол-ть

CM:

19.05%

XLF:

14.09%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

CM:

-4.37%

XLF:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.65% соответственно.


CM

С начала года

38.85%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

38.98%

1 год

42.14%

5 лет

16.82%

10 лет

10.92%

XLF

С начала года

30.49%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

18.26%

1 год

31.39%

5 лет

11.76%

10 лет

13.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.362.34
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.613.34
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.43
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.814.56
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.4915.34
CM
XLF

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36
2.34
CM
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и XLF

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности XLF в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.14%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
0.99%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CM и XLF

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.37%
-5.51%
CM
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности CM и XLF

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.22%
4.48%
CM
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab