Сравнение CM с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или XLF.
Доходность
Сравнение доходности CM и XLF
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.90% соответственно.
CM
40.66%
4.32%
38.72%
75.19%
16.48%
10.46%
XLF
34.95%
6.41%
22.22%
44.58%
13.14%
11.90%
Основные характеристики
| CM | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.93 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 5.67 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 23.28 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 13.82% |
| Макс. просадка | -70.55% | -82.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CM и XLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и XLF
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.09% | 5.41% | 6.23% | 5.76% | 8.48% | 10.73% | 5.48% | 4.09% | 4.52% | 8.65% | 4.19% | 4.29% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CM и XLF
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и XLF
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.