Сравнение CM с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или XLF.
Основные характеристики
| CM | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.32% | 24.49% |
| Дох-ть за 1 год | 75.56% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 23.82 | 21.37 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 12.36% |
| Макс. просадка | -70.55% | -82.43% |
| Текущая просадка | -0.16% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между CM и XLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CM и XLF
С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и XLF
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XLF в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.22% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CM и XLF
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и XLF
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.00% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.