Сравнение CM с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или VDY.TO.
Основные характеристики
| CM | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.32% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 75.56% | 27.31% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 23.82 | 16.25 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 9.32% |
| Макс. просадка | -70.55% | -39.21% |
| Текущая просадка | -0.16% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между CM и VDY.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CM и VDY.TO
С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и VDY.TO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VDY.TO в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.22% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок CM и VDY.TO
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и VDY.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.