PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CM.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CM.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		8.23%42.31%49.56%23.83%-20.79%41.53%6.99%12.03%-12.96%17.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

CM.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.33% против 13.07% соответственно.

CM.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.23%
6 месяцев
21.12%
1 год
69.71%
3 года*
38.99%
5 лет*
22.65%
10 лет*
16.33%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.31%
1 год
11.18%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CM.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

0.72

+3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

1.06

+4.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.15

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.79

0.78

+7.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.42

1.81

+29.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

0.72

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.65

Корреляция

Корреляция между CM.TO и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и SCHD

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		3.05%3.20%4.04%5.47%7.20%4.06%5.37%5.26%5.29%4.19%4.42%4.85%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и SCHD

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CM.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-33.37%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.74%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.35%

-16.85%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-33.37%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.43%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-3.34%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.75%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и SCHD

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CM.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.68%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

8.35%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.70%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

12.64%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.17%

+4.48%