Сравнение CLX с MCD
CLX (The Clorox Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLX returned -0.88%/yr vs 11.10%/yr for MCD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: -0.88% против 11.10% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -28.88%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -0.88%
MCD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам CLX и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -10.11% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
MCD McDonald's Corporation | -9.47% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CLX and MCD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г. | 0.29 |
The correlation between CLX and MCD shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$10.78B
MCD:
$194.99B
CLX:
$6.17
MCD:
$12.13
CLX:
14.36
MCD:
22.53
CLX:
0.33
MCD:
3.62
CLX:
1.61
MCD:
7.12
CLX:
$6.76B
MCD:
$27.45B
CLX:
$2.96B
MCD:
$12.10B
CLX:
$1.45B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. MCD — Ранг доходности на риск
CLX
MCD
Сравнение CLX c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.55 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -1.45 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.33 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.55 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и MCD
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -73.20% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -19.04% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -19.04% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -19.04% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -36.90% | -19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.12% | -18.88% | -36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -14.89% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 7.23% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и MCD
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 4.79% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 12.06% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 16.41% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 17.24% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 20.39% | +4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и MCD
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности MCD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.60% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и MCD
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and MCD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.77%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор