PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLX с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLX с MCD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Clorox Company (CLX) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLX или MCD.

Корреляция

Корреляция между CLX и MCD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLX и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLX:

0.04

MCD:

0.88

Коэф-т Сортино

CLX:

0.07

MCD:

1.38

Коэф-т Омега

CLX:

1.01

MCD:

1.18

Коэф-т Кальмара

CLX:

-0.03

MCD:

1.09

Коэф-т Мартина

CLX:

-0.16

MCD:

3.58

Индекс Язвы

CLX:

8.16%

MCD:

5.23%

Дневная вол-ть

CLX:

21.58%

MCD:

20.26%

Макс. просадка

CLX:

-54.42%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

CLX:

-34.52%

MCD:

-2.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLX:

$16.44B

MCD:

$220.72B

EPS

CLX:

$5.58

MCD:

$11.29

Коэффициент P/E

CLX:

23.91

MCD:

27.24

Коэффициент PEG

CLX:

0.58

MCD:

2.73

Коэффициент P/S

CLX:

2.34

MCD:

8.59

Коэффициент P/B

CLX:

622.34

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CLX:

$7.02B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLX:

$3.17B

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

CLX:

$1.38B

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 4.99% против 15.26% соответственно.

CLX

С начала года

-15.52%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-17.22%

1 год

0.75%

5 лет

-5.72%

10 лет

4.99%

MCD

С начала года

9.11%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

6.58%

1 год

17.63%

5 лет

15.27%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLX и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг риск-скорректированной доходности CLX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLX c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и MCD

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MCD в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLX
The Clorox Company		3.62%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок CLX и MCD

Максимальная просадка CLX за все время составила -54.42%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и MCD

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLX и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.67B
5.96B
(CLX) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLX и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Clorox Company и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
44.6%
56.0%
(CLX) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 744.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 450.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.