PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с BSJQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и BSJQ составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.13%
3.62%
CLOZ
BSJQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

6.50

BSJQ:

2.31

Коэф-т Сортино

CLOZ:

9.27

BSJQ:

3.33

Коэф-т Омега

CLOZ:

3.40

BSJQ:

1.45

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

8.76

BSJQ:

6.09

Коэф-т Мартина

CLOZ:

55.19

BSJQ:

22.64

Индекс Язвы

CLOZ:

0.22%

BSJQ:

0.29%

Дневная вол-ть

CLOZ:

1.87%

BSJQ:

2.85%

Макс. просадка

CLOZ:

-2.70%

BSJQ:

-24.15%

Текущая просадка

CLOZ:

0.00%

BSJQ:

-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 6.80%.


CLOZ

С начала года

11.64%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

5.13%

1 год

11.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJQ

С начала года

6.80%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

3.62%

1 год

6.64%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и BSJQ

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.502.31
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.273.33
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.401.45
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.766.09
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 55.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0055.1922.64
CLOZ
BSJQ

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.50, что выше коэффициента Шарпа BSJQ равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.50
2.31
CLOZ
BSJQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и BSJQ

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности BSJQ в 6.05%


TTM202320222021202020192018
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.75%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.05%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и BSJQ

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BSJQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.94%
CLOZ
BSJQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и BSJQ

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.21%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21%
1.19%
CLOZ
BSJQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab