PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOZ с BSJQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOZ с BSJQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).

CLOZ и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOZ или BSJQ.

Корреляция

Корреляция между CLOZ и BSJQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.75

BSJQ:

2.04

Коэф-т Сортино

CLOZ:

2.34

BSJQ:

2.91

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.63

BSJQ:

1.49

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.60

BSJQ:

2.85

Коэф-т Мартина

CLOZ:

7.55

BSJQ:

18.07

Индекс Язвы

CLOZ:

1.13%

BSJQ:

0.42%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.84%

BSJQ:

3.69%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

BSJQ:

-24.15%

Текущая просадка

CLOZ:

0.00%

BSJQ:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 2.58%.

CLOZ

С начала года

1.61%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJQ

С начала года

2.58%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.48%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOZ и BSJQ

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и BSJQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и BSJQ

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности BSJQ в 6.47%

TTM2024202320222021202020192018
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.57%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.47%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и BSJQ

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BSJQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и BSJQ

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...