PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с BSJQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
4.73%
CLOZ
BSJQ

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 7.26%.


CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

13.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BSJQ

С начала года

7.26%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

4.73%

1 год

9.56%

5 лет (среднегодовая)

3.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOZBSJQ
Коэф-т Шарпа6.263.39
Коэф-т Сортино9.035.51
Коэф-т Омега3.191.71
Коэф-т Кальмара9.538.86
Коэф-т Мартина57.9834.95
Индекс Язвы0.23%0.27%
Дневная вол-ть2.11%2.82%
Макс. просадка-2.70%-24.15%
Текущая просадка0.00%-0.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и BSJQ

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOZ и BSJQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.263.39
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.035.51
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.191.71
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.538.86
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 57.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.9834.95
CLOZ
BSJQ

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа BSJQ равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26
3.39
CLOZ
BSJQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и BSJQ

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности BSJQ в 6.61%


TTM202320222021202020192018
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.61%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и BSJQ

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BSJQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.34%
CLOZ
BSJQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и BSJQ

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.51%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.71%
CLOZ
BSJQ