PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с BSJQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZBSJQ
Дох-ть с нач. г.10.10%7.21%
Дох-ть за 1 год13.97%10.12%
Коэф-т Шарпа6.353.46
Коэф-т Сортино9.405.58
Коэф-т Омега3.221.74
Коэф-т Кальмара10.085.97
Коэф-т Мартина61.2338.02
Индекс Язвы0.23%0.27%
Дневная вол-ть2.20%2.96%
Макс. просадка-2.70%-24.15%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CLOZ и BSJQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и BSJQ

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 7.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
4.59%
CLOZ
BSJQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и BSJQ

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.23
BSJQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 38.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.02

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и BSJQ

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.35, что выше коэффициента Шарпа BSJQ равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35
3.46
CLOZ
BSJQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и BSJQ

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности BSJQ в 6.63%


TTM202320222021202020192018
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.74%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.63%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и BSJQ

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BSJQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
BSJQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и BSJQ

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.49%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.69%
CLOZ
BSJQ