PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с BSJQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram Bbb-B Clo ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram, while BSJQ is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. CLOZ is actively managed, while BSJQ is passively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.62%/yr vs 6.94%/yr for BSJQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 0.85%.

CLOZ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.62%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и BSJQ

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		2.53%5.99%11.85%14.92%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.85%6.59%7.49%7.05%

Correlation

The correlation between CLOZ and BSJQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.09

The correlation between CLOZ and BSJQ shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBNDBSJQ с BNDW

Доходность на риск

CLOZ vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZBSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.35

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
5.25

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.76

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

8.57

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

41.55

-36.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.35

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.54

+2.23

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и BSJQ

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-24.13%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-0.54%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-2.66%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.43%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.17%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.11%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и BSJQ

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.42%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.54%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

0.98%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

1.38%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

5.73%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

8.45%

-4.65%

Сравнение комиссий CLOZ и BSJQ

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и BSJQ

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности BSJQ в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.39%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and BSJQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJQ has higher volatility (0.54%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs BSJQ's -24.13%.

On 3-year performance, CLOZ leads with 10.62% vs 6.94% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 10.62% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.

CLOZ has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 5.83% for BSJQ.

CLOZ is categorized as CLO, while BSJQ is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Panagram and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.42% for BSJQ.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор