PortfoliosLab logo
Сравнение CLOI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOI и SMH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.37%
105.92%
CLOI
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.57

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.95

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

CLOI:

1.70

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.97

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

CLOI:

16.09

SMH:

0.23

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.11%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

CLOI:

-0.49%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.71%.


CLOI

С начала года

1.12%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и SMH

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.57
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.95
SMH: 0.41
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLOI: 1.70
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.97
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 16.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 16.09
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.08
CLOI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и SMH

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOI
VanEck CLO ETF
6.44%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и SMH

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
-25.38%
CLOI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и SMH

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 4.04%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
24.06%
CLOI
SMH