Сравнение CLOI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
CLOI и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или SMH.
Основные характеристики
| CLOI | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 49.27% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 73.41% |
| Коэф-т Шарпа | 5.50 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 9.20 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 2.59 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 19.34 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 99.94 | 8.26 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 8.96% |
| Дневная вол-ть | 1.53% | 34.45% |
| Макс. просадка | -2.70% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.04% | -7.20% |
Корреляция
Корреляция между CLOI и SMH составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и SMH
С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 49.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и SMH
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLOI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и SMH
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 6.39% | 5.62% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и SMH
Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и SMH
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.