Сравнение CLOI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
CLOI и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.65% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.
CLOI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и SMH
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
CLOI vs. SMH — Ранг доходности на риск
CLOI
SMH
Сравнение CLOI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.28 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.89 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.34 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 18.94 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.28 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.28 | +2.40 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и SMH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и SMH
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и SMH
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -84.96% | +81.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -14.93% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.94% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -41.35% | +41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.50% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и SMH
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.28%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 11.55% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 23.93% | -23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 36.88% | -32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 34.67% | -32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 32.28% | -29.67% |