PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
4.05%
CLOI
SMH

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.64%.


CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.64%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

4.05%

1 год

48.97%

5 лет (среднегодовая)

33.21%

10 лет (среднегодовая)

28.11%

Основные характеристики


CLOISMH
Коэф-т Шарпа5.701.48
Коэф-т Сортино9.661.99
Коэф-т Омега2.701.26
Коэф-т Кальмара19.332.06
Коэф-т Мартина100.545.55
Индекс Язвы0.08%9.21%
Дневная вол-ть1.47%34.46%
Макс. просадка-2.70%-95.73%
Текущая просадка-0.06%-13.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и SMH

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и SMH составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.701.48
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.661.99
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.701.26
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.332.06
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 100.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00100.545.55
CLOI
SMH

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.70, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70
1.48
CLOI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и SMH

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и SMH

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-13.19%
CLOI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и SMH

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.25%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25%
8.32%
CLOI
SMH