PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
13.65%
CLOI
ONEQ

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 26.98%.


CLOI

С начала года

7.56%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

3.65%

1 год

8.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ONEQ

С начала года

26.98%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

13.24%

1 год

34.50%

5 лет (среднегодовая)

18.55%

10 лет (среднегодовая)

16.14%

Основные характеристики


CLOIONEQ
Коэф-т Шарпа5.721.95
Коэф-т Сортино9.702.56
Коэф-т Омега2.711.35
Коэф-т Кальмара19.422.55
Коэф-т Мартина101.019.69
Индекс Язвы0.08%3.49%
Дневная вол-ть1.47%17.33%
Макс. просадка-2.70%-55.09%
Текущая просадка0.00%-1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и ONEQ

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и ONEQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.721.95
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.702.56
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.711.35
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.422.55
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 101.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00101.019.69
CLOI
ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.72, что выше коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72
1.95
CLOI
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ONEQ

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ONEQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOI
VanEck CLO ETF
6.37%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.61%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ONEQ

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.67%
CLOI
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ONEQ

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
6.02%
CLOI
ONEQ