PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

CLOI и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и ONEQ

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий CLOI и ONEQ

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

CLOI
VanEck CLO ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

CLOI vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.75

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.08

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

7.64

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.61

+2.07

Корреляция

Корреляция между CLOI и ONEQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ONEQ

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ONEQ

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-55.09%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-13.13%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-8.26%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-8.01%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.57%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ONEQ

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

7.03%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

12.96%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

23.24%

-19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

22.16%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

21.67%

-19.06%