PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с ONEQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

CLOI и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или ONEQ.

Корреляция

Корреляция между CLOI и ONEQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.37%
57.15%
CLOI
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.57

ONEQ:

0.46

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.95

ONEQ:

0.81

Коэф-т Омега

CLOI:

1.70

ONEQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.97

ONEQ:

0.49

Коэф-т Мартина

CLOI:

16.09

ONEQ:

1.71

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

ONEQ:

6.86%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.11%

ONEQ:

25.75%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

CLOI:

-0.49%

ONEQ:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -11.13%.

CLOI

С начала года

1.12%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONEQ

С начала года

-11.13%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-6.56%

1 год

9.70%

5 лет

15.92%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и ONEQ

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.57
ONEQ: 0.46
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.95
ONEQ: 0.81
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLOI: 1.70
ONEQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.97
ONEQ: 0.49
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 16.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 16.09
ONEQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ONEQ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.46
CLOI
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ONEQ

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности ONEQ в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOI
VanEck CLO ETF		6.44%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.71%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ONEQ

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
-14.90%
CLOI
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ONEQ

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
17.26%
CLOI
ONEQ