PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOIONEQ
Дох-ть с нач. г.7.20%28.85%
Дох-ть за 1 год8.64%42.11%
Коэф-т Шарпа5.502.41
Коэф-т Сортино9.203.12
Коэф-т Омега2.591.43
Коэф-т Кальмара19.343.18
Коэф-т Мартина99.9412.11
Индекс Язвы0.08%3.48%
Дневная вол-ть1.53%17.44%
Макс. просадка-2.70%-55.09%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и ONEQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ONEQ

С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 28.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
18.41%
CLOI
ONEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и ONEQ

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 99.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0099.94
ONEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.11

Сравнение коэффициента Шарпа CLOI и ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.50, что выше коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50
2.41
CLOI
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ONEQ

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности ONEQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.60%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ONEQ

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
CLOI
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ONEQ

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
5.51%
CLOI
ONEQ