PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOAFSPGX
Дох-ть с нач. г.6.32%32.14%
Дох-ть за 1 год7.90%45.24%
Коэф-т Шарпа9.652.60
Коэф-т Сортино17.253.34
Коэф-т Омега5.111.47
Коэф-т Кальмара27.423.34
Коэф-т Мартина237.9213.14
Индекс Язвы0.03%3.34%
Дневная вол-ть0.82%16.87%
Макс. просадка-1.34%-32.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOA и FSPGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и FSPGX

С начала года, CLOA показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 32.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
18.77%
CLOA
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и FSPGX

CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00237.92
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
2.60
CLOA
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и FSPGX

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FSPGX в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и FSPGX

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и FSPGX

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
5.09%
CLOA
FSPGX