PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOA с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA с FSPGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между CLOA и FSPGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOA:

3.56

FSPGX:

0.74

Коэф-т Сортино

CLOA:

4.85

FSPGX:

1.21

Коэф-т Омега

CLOA:

2.27

FSPGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CLOA:

5.42

FSPGX:

0.83

Коэф-т Мартина

CLOA:

35.21

FSPGX:

2.79

Индекс Язвы

CLOA:

0.17%

FSPGX:

6.98%

Дневная вол-ть

CLOA:

1.71%

FSPGX:

25.39%

Макс. просадка

CLOA:

-1.34%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

CLOA:

0.00%

FSPGX:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -0.28%.

CLOA

С начала года

1.84%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-0.28%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

0.63%

1 год

18.69%

5 лет

18.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOA и FSPGX

CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOA и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и FSPGX

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM202420232022202120202019201820172016
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.91%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и FSPGX

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и FSPGX

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...