PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
14.28%
CLOA
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.47%.


CLOA

С начала года

6.46%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPGX

С начала года

30.47%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

14.28%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOAFSPGX
Коэф-т Шарпа9.302.24
Коэф-т Сортино16.502.91
Коэф-т Омега4.851.41
Коэф-т Кальмара26.692.87
Коэф-т Мартина225.2511.26
Индекс Язвы0.03%3.35%
Дневная вол-ть0.83%16.83%
Макс. просадка-1.34%-32.66%
Текущая просадка0.00%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и FSPGX

CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOA и FSPGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.302.24
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.502.91
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.851.41
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.692.87
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 225.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00225.2511.26
CLOA
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30
2.24
CLOA
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и FSPGX

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FSPGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и FSPGX

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.31%
CLOA
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и FSPGX

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
5.58%
CLOA
FSPGX