PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с WOSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA.DE с WOSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 30.06% for WOSC.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и WOSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у WOSC.L с доходностью 15.27%.

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WOSC.L

1 день
0.52%
1 месяц
3.96%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.83%
1 год
30.06%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и WOSC.L

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		15.29%3.65%

Correlation

The correlation between CLOA.DE and WOSC.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE
Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY

Доходность на риск

CLOA.DE vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEWOSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.23

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.19

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.09

4.29

+6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.06

15.70

+19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. WOSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOSC.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и WOSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEWOSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.50

+1.81

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и WOSC.L

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки WOSC.L в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и WOSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOA.DEWOSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-41.85%

+41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-6.98%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-6.34%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.91%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и WOSC.L

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOA.DEWOSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

3.32%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

9.49%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

13.44%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.42%

16.55%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

21.62%

-20.20%

Сравнение комиссий CLOA.DE и WOSC.L

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и WOSC.L

Ни CLOA.DE, ни WOSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLOA.DE and WOSC.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

CLOA.DE is categorized as CLO, while WOSC.L is Global Equities. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.45% for WOSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и WOSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор