Сравнение CLOA.DE с D500.DE
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 25.86% for D500.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 1.70% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and D500.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
D500.DE
Сравнение CLOA.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | 3.60 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 12.88 | +22.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.88 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и D500.DE
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -33.57% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -7.14% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.31% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.25% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.00% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и D500.DE
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 2.66% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 7.54% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 11.59% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 15.17% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 16.08% | -14.66% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и D500.DE
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и D500.DE
CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and D500.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
CLOA.DE is categorized as CLO, while D500.DE is S&P 500. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор