Сравнение CLO.L с IDTW.L
CLO.L (Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - CLO.L tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, CLO.L returned 4.51%/yr vs 37.69%/yr for IDTW.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CLO.L charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности CLO.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLO.L показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%.
CLO.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам CLO.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLO.L Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | 5.17% | -6.11% | 5.66% | 44.70% | -40.70% | -13.65% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 7.94% |
Correlation
The correlation between CLO.L and IDTW.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CLO.L and IDTW.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLO.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
CLO.L
IDTW.L
Сравнение CLO.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLO.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 5.05 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 16.48 | -16.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLO.L и IDTW.L
Максимальная просадка CLO.L за все время составила -53.57%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLO.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLO.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -60.07% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.63% | -14.46% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.15% | -28.24% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.17% | -14.46% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -12.59% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 4.44% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLO.L и IDTW.L
Текущая волатильность для Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) составляет 8.12%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что CLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLO.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 12.06% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 24.76% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 28.27% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 23.97% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 22.41% | +7.98% |
Сравнение комиссий CLO.L и IDTW.L
CLO.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLO.L и IDTW.L
CLO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO.L Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
CLO.L and IDTW.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
CLO.L tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CLO.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для CLO.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор