Сравнение CLIX с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Global Tech ETF (IXN).
CLIX и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -4.79%.
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и IXN
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
CLIX vs. IXN — Ранг доходности на риск
CLIX
IXN
Сравнение CLIX c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.85 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.33 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.76 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и IXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и IXN
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IXN в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и IXN
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -55.67% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -14.37% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -36.30% | -31.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -10.01% | -37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.53% | -11.34% | -23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 4.31% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и IXN
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 7.78%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.23% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 17.10% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 27.01% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 24.57% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 24.19% | +1.85% |