Сравнение CLIM.L с FSMP.L
CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) are both Global Corporate Bonds funds - CLIM.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while FSMP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIM.L returned -1.57%/yr vs 0.41%/yr for FSMP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIM.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FSMP.L.
Доходность
Сравнение доходности CLIM.L и FSMP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIM.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FSMP.L с доходностью 0.41%.
CLIM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- —
FSMP.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIM.L и FSMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.77% | 5.06% | -1.39% | 4.76% | -13.57% | -1.17% |
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.41% | 6.37% | 2.95% | 8.01% | -15.03% | 3.48% |
Correlation
The correlation between CLIM.L and FSMP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between CLIM.L and FSMP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM.L vs. FSMP.L — Ранг доходности на риск
CLIM.L
FSMP.L
Сравнение CLIM.L c FSMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIM.L | FSMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.64 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 5.28 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIM.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CLIM.L и FSMP.L
Максимальная просадка CLIM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки FSMP.L в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM.L и FSMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -20.12% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -2.75% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -4.39% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -20.12% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -0.63% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -7.68% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.85% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM.L и FSMP.L
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) имеют волатильность 1.62% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.56% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 3.03% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 3.83% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 5.91% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.91% | +1.62% |
Сравнение комиссий CLIM.L и FSMP.L
CLIM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSMP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM.L и FSMP.L
Ни CLIM.L, ни FSMP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLIM.L and FSMP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.
CLIM.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while FSMP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for CLIM.L and 0.30% for FSMP.L.
Подберите оптимальное распределение для CLIM.L и FSMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор