PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLF и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-37.73%41.28%-53.97%26.75%-26.00%49.52%209.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -37.73%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

CLF

1 день
-2.13%
1 месяц
-27.46%
С начала года
-37.73%
6 месяцев
-33.52%
1 год
2.10%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-15.70%
10 лет*
11.31%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cleveland-Cliffs Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CLF:
CLF с STLDCLF с XCLF с ^DJICLF с SPYCLF с WABCLF с VOOCLF с ATRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CLF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг доходности на риск CLF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLFJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.61

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.95

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.79

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

3.83

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLFJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.04

-0.93

Корреляция

Корреляция между CLF и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и JEPI

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM2025202420232022202120202019
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLF и JEPI

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-13.71%

-85.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.67%

-10.28%

-41.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.37%

-13.71%

-68.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-4.53%

-87.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.42%

-2.07%

-45.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

2.12%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и JEPI

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

3.90%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.61%

6.36%

+47.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.95%

13.24%

+63.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.31%

11.06%

+48.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.80%

10.88%

+53.92%