Сравнение CLF с JEPI

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.