Сравнение CLF с JEPI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CLF с JEPI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или JEPI.

Корреляция

Корреляция между CLF и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLF

JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-1.16

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

CLF:

-2.25

JEPI:

0.63

Коэф-т Омега

CLF:

0.74

JEPI:

1.09

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.73

JEPI:

0.65

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.54

JEPI:

2.21

Индекс Язвы

CLF:

44.01%

JEPI:

1.85%

Дневная вол-ть

CLF:

58.03%

JEPI:

9.34%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

CLF:

-92.60%

JEPI:

-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.27%.

CLF

С начала года

-22.77%

1 месяц

-23.34%

6 месяцев

-43.28%

1 год

-68.20%

5 лет

14.11%

10 лет

5.00%

JEPI

С начала года

-2.27%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-2.64%

1 год

4.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JEPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLF: -1.16

JEPI: 0.44

Коэффициент Сортино

CLF: -2.25

JEPI: 0.63

Коэффициент Омега

CLF: 0.74

JEPI: 1.09

Коэффициент Кальмара

CLF: -0.87

JEPI: 0.65

Коэффициент Мартина

CLF: -1.54

JEPI: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLF

JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и JEPI

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CLF Cleveland-Cliffs Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.82%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.40%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.85%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLF и JEPI

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLF

JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и JEPI

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLF

JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLF с JEPI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLF и JEPI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и JEPI

CLF

JEPI

Сравнение CLF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и JEPI

Просадки

Сравнение просадок CLF и JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество