PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с GLDM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или GLDM.

Корреляция

Корреляция между CLF и GLDM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLF и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.90

GLDM:

1.93

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.44

GLDM:

2.69

Коэф-т Омега

CLF:

0.83

GLDM:

1.34

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

GLDM:

4.37

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.56

GLDM:

11.30

Индекс Язвы

CLF:

36.65%

GLDM:

3.13%

Дневная вол-ть

CLF:

63.66%

GLDM:

17.83%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

CLF:

-92.25%

GLDM:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 21.64%.

CLF

С начала года

-19.04%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-31.07%

1 год

-56.54%

5 лет

11.62%

10 лет

4.81%

GLDM

С начала года

21.64%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

24.59%

1 год

31.97%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и GLDM

Ни CLF, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLF и GLDM

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и GLDM

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...