Сравнение CLF с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CLF с GLDM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или GLDM.

Корреляция

Корреляция между CLF и GLDM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLF и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLF

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-1.20

GLDM:

2.05

Коэф-т Сортино

CLF:

-2.39

GLDM:

2.68

Коэф-т Омега

CLF:

0.72

GLDM:

1.35

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.75

GLDM:

3.95

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.61

GLDM:

10.77

Индекс Язвы

CLF:

43.31%

GLDM:

2.97%

Дневная вол-ть

CLF:

58.10%

GLDM:

15.60%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

CLF:

-92.91%

GLDM:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 15.70%.

CLF

С начала года

-25.96%

1 месяц

-30.68%

6 месяцев

-46.46%

1 год

-68.96%

5 лет

13.14%

10 лет

4.08%

GLDM

С начала года

15.70%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

14.48%

1 год

32.75%

5 лет

13.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLF: -1.20

GLDM: 2.05

Коэффициент Сортино

CLF: -2.39

GLDM: 2.68

Коэффициент Омега

CLF: 0.72

GLDM: 1.35

Коэффициент Кальмара

CLF: -0.88

GLDM: 3.95

Коэффициент Мартина

CLF: -1.61

GLDM: 10.77

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLF

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и GLDM

Ни CLF, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CLF Cleveland-Cliffs Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.82%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.40%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLF и GLDM

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLF

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и GLDM

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLF

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLF с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLF и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и GLDM

CLF

GLDM

Сравнение CLF c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и GLDM

Просадки

Сравнение просадок CLF и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество