PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с GLDM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или GLDM.

Корреляция

Корреляция между CLF и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLF и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
159.93%
CLF
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.94

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.57

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.62

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

CLF:

35.40%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

CLF:

61.21%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.87%.

CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

13.50%

10 лет

3.48%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -0.94
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.57
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.82
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.72
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.62
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
2.52
CLF
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и GLDM

Ни CLF, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLF и GLDM

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.08%
-3.51%
CLF
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и GLDM

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.70% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
8.21%
CLF
GLDM