PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с GLDM

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или GLDM.

Корреляция

Корреляция между CLF и GLDM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CLF и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.31%
13.13%
CLF
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.93

GLDM:

2.24

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.39

GLDM:

2.90

Коэф-т Омега

CLF:

0.84

GLDM:

1.39

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.47

GLDM:

4.17

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.19

GLDM:

11.39

Индекс Язвы

CLF:

35.75%

GLDM:

2.96%

Дневная вол-ть

CLF:

45.38%

GLDM:

15.09%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

CLF:

-89.39%

GLDM:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.46%.

CLF

С начала года

10.85%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-33.03%

1 год

-41.95%

5 лет

6.08%

10 лет

2.15%

GLDM

С начала года

3.46%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

11.11%

1 год

35.18%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.932.24
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.392.90
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.39
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.594.17
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.1911.39
CLF
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.93
2.24
CLF
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и GLDM

Ни CLF, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLF и GLDM

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-68.49%
-2.61%
CLF
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и GLDM

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.59%
4.25%
CLF
GLDM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab