Сравнение CL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или VYM.
Основные характеристики
| CL | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 16.76% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.01% | 7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.62% | 9.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.65% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 10.83% |
| Макс. просадка | -67.62% | -56.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между CL и VYM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL и VYM
С начала года, CL показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.65% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и VYM
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VYM в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.11% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок CL и VYM
Максимальная просадка CL за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и VYM
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.