PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL=F с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с CVX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или CVX.

Корреляция

Корреляция между CL=F и CVX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.67

CVX:

-0.51

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.84

CVX:

-0.44

Коэф-т Омега

CL=F:

0.90

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.36

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.37

CVX:

-1.28

Индекс Язвы

CL=F:

16.03%

CVX:

8.75%

Дневная вол-ть

CL=F:

30.92%

CVX:

25.10%

Макс. просадка

CL=F:

-92.04%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

CL=F:

-57.73%

CVX:

-19.17%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 0.24% против 6.98% соответственно.

CL=F

С начала года

-13.81%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-12.41%

1 год

-21.11%

5 лет

17.69%

10 лет

0.24%

CVX

С начала года

-3.32%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-12.87%

5 лет

13.73%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CL=F и CVX

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и CVX

Crude Oil WTI (CL=F) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 10.66% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...