Сравнение CL=F с BZ=F

С начала года, CL=F показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CL=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 3.16% против 2.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.