Сравнение CL=F с BTC-USD

С начала года, CL=F показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.13% против 81.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 5.35%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.