Сравнение CJPU.L с VJPU.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, CJPU.L returned 8.69%/yr vs 21.55%/yr for VJPU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и VJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
VJPU.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJPU.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 17.51% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 18.13% | 31.51% | 23.81% | 35.67% | -2.33% | 12.22% | 11.64% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and VJPU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between CJPU.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
VJPU.L
Сравнение CJPU.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.84 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 16.40 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и VJPU.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и VJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -27.53% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.57% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -21.44% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -21.44% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.55% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.11% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.83% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и VJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.52% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 16.00% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.00% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.53% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.60% | -2.48% |
Сравнение комиссий CJPU.L и VJPU.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и VJPU.L
Ни CJPU.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CJPU.L and VJPU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.20% for VJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и VJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор